海龜出場法則

這個法則是一個順勢交易的策略，也是一個波段策略，通常的作法是在股價突破n週最高價時進場，然後在跌破m週最低價時出場，n及m不一樣，n比較長，m比較短。

這個法則在趨勢成型時可以賺到大波段的錢，但如果是箱型盤整，則來回被巴的機率就頗高，不過拿來作停損停利的賣出點，我個人是覺得還可以，至少是有點道理。

至於n跟m要用幾週? 我個人是覺得看股性，股作活潑的用短一點，股性較牛的用長一點。

   

input:Length(10); setinputname(1,"近N週期數");

input:TXT("僅適用周線"); setinputname(2,"使用限制");

if Barfreq<> "W" then Return;

if close < lowest(low[1],Length)//近n週最低價

then ret=1;

上一篇我們提到了用跌破N週最低價的方式來決定波段的出場點，這一篇我們接著運用類似的概念，但改成以n週的移動平均線來當進出場的依據。
我們以台積電的13週及20週移動平均線為例子，附圖中，突破長天期均線時進場，跌破短天期均線時出場，紅色向上箭頭是進場點，綠色向下箭頭是出場點，從圖上我們可以很清楚的看到，運用這樣的交易策略，在趨勢形成時可以賺到波段的錢，但在盤整格局中，我們會過度交易而且可能追高殺低。
但至少，在一大段漲勢之後，跌破一個短天期週均線，確實是一個波段賣出的訊號

這樣的訊號跟前一個語法就只差一個函數，把lowest改成average而已，我還是把程式放在下面，等這功能上線後，大家可以copy到語法編輯器中就可以使用了。

input:Length(10); setinputname(1,"近N週期數");
input:TXT("僅適用周線"); setinputname(2,"使用限制");

if Barfreq<> "W" then Return;

if close crosses under average(close,Length)//近n週最低價
then ret=1;